Какая торговая стратегия самая лучшая?

Моя сегодняшняя небольшая заметка будет из разряда «мысли вслух».

Как Вам хорошо известно, существует невероятное число всевозможных гипотез, методик, теорий, систем , призванные помочь трейдерам всех мастей достигать высот в этом нелегком деле.

Из основных методик можно выделить технический анализ, основанный на теории Чарльза Генри Доу, уровни Фибоначчи, волновая теория Эллиотта, торговля с использованием технических индикаторов, методы анализа объемов и спредов (теория Вайкофа), анализ японских свечей, пресловутый прайс экшен с его паттернами и зонами спроса/предложения и многие-многие другие.

Но поговорить я хочу не о многообразии торговых методов в трейдинге, а попытаться, если не ответить, то хотя бы приблизиться к ответу на вопрос: «А какая самая лучшая торговая стратегия?».

Постараюсь сразу ответить на этот вопрос, а уже потом пуститься в рассуждения с конкретными примерами.

Как говаривал Том Вильямс (или все же Билл? Или это был Лари?): «Каждый торгует собственными убеждениями».

Так вот, мое мнение в этом вопросе таково, что не бывает плохих (или неправильных) стратегий торговли и методов анализа рынка. Бывают плохие (некомпетентные) трейдеры. Все зависит исключительно от трейдера, его опыта, профессионализма и умения принимать торговые решения. Я уже не говорю о психологической устойчивости, самодисциплине, стресcоустойчивости, умении принимать сложные решения и брать на себя риск и ответственность.

К сожалению, в наше время, большинство «трейдеров», не имея ни малейшего представления о том, как работает тот или иной метод/система, берутся его оценивать и критиковать других трейдеров, использующих его в своей деятельности.

На мой взгляд, если ты не изучил метод от «корки до корки», не проторговал несколько лет с его помощью, то не имеешь никакого права оценивать его эффективность и тем более эффективность трейдера. Например, в моей практике был период использования технических индикаторов. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что есть более эффективные методы торговли. И я не собираюсь спорить и доказывать свою точку зрения.

Но можно привести и другой пример. Так, я понятия не имею, насколько эффективны гармонические паттерны Гартли или теория Гана в торговле. В теории я знаком, как работают эти методы, но ничего не могу сказать об их эффективности.

Надеюсь, мне удалось донести свою точку зрения до читателей. Но это все слова, а слова к делу не пришьешь. Поэтому давайте посмотрим на график и попробуем сравнить и понять, какой же все-таки способ анализа рынка лучше.

Я сегодня просматривал основные акции на ММВБ и «зацепился» за бумагу Роснефть. Я рассмотрю несколько точек зрения на сложившуюся текущую рыночную ситуацию. За основу возьмем следующие методики или торговые стратегии:

технический анализ;
технические индикаторы;
price action (зоны спроса/предложения);
VSA (анализ объемов и спредов) + паттерны price action;
уровни Фибоначчи.

Я не люблю разрисовывать историю, поэтому все будем смотреть в реал-тайм, я не знаю, что будет дальше. Ну по крайней мере, на момент написания этой статьи.

Итак, сначала скриншот графика в удалении, чтобы Вы смогли увидеть мою разметку:

Теперь увеличим масштаб графика и посмотрим на него в приближении. Цифрами на графике я обозначил методы анализа рынка из вышеуказанного списка. И сейчас мы будем разбирать сложившуюся ситуацию в контексте того или иного метода

Технический анализ

Начнем с основного и самого популярного метода — технического анализа. На мой взгляд, технический анализ — это основа основ. Его надо знать, понимать и уметь применять. Даже если Вы не собираетесь торговать с помощью линий тренда и каналов, то понимание его сути дает Вам понимание мышления большей части участников рынка.

Мы видим, что в начале декабря случился пробой среднесрочного торгового канала, в котором бумага находилась с июля месяца 2014 года. Этот уровень важный, поэтому я не удалял его с графика. Также я посчитал важной линию тренда синего цвета (линия сопротивления), потому что она построена по экстремумам, с которых началось сильное снижение цены.

В итоге мы видим, что цена остановилась на слиянии этих 2-х линий тренда. Да, мы также знаем, что тренд скорее продолжиться, чем изменить свое направление. Но именно здесь я предполагаю, что начнется коррекция. Заметьте, я не предлагаю шортить бумагу, потому что это будет контр-тренд.

Индикаторы

Хотя я и не большой любитель использования технических индикаторов, но мы посмотрим на график сквозь призму технических индикаторов. Чтобы понять текущую ситуацию, мне хватит только исключительно скользящей средней.

Под цифрой «2» на графике находится EMA=260 (5 торговых дней * количество недель в году = естественные циклы).

Мы наблюдаем, что на текущий день цена вернулась к своей средней цене. А, так как, мувинг — это динамический уровень поддержки/сопротивления, то мы в праве рассчитывать на коррекцию.

Price action (поведение цены)

На под номером «3» в моем списке (и графике) находится без индикаторная торговля, основанная на зонах спроса и предложения.

Желтым цветом я выделил область, которая образует на графике зону предложения. Мы также можем наблюдать, что она образовалась там же, где расположено слияние линий тренда от технического анализа и мувинг. Совпадение?

VSA (анализ объемов и спредов) + паттерны price action

Теперь посмотрим на график через паттерны прайс экшен и анализ объемов. Сделаем небольшой побарный анализ. В частности, меня интересуют два бара (я выделил объем под ними).

Первый бар (от 15.01.2015) — бар с широким спредом и существенно возросшим по отношению к предыдущим барам объемом. Это проталкивающий объем, так как именно на этом баре мы видим пробой локального экстремума. И второй бар (от 19.01.2015) — бар, у которого есть усилие в виде сопоставимого объема, но напрочь отсутствует результат. Об этом нам говорит паттерн РА пин-бар. Глядя на пин-бар и его объем, а также на последующую реакцию следующих дней, можно предположить, что это был останавливающий объем.

Почему-то этот пин-бар и этот объем появились именно в зонах предложения и сопротивления технического анализа. Интересно, почему?

Уровни Фибоначчи

Ну и под цифрой «5» в моем списке расположились уровни Фибоначчи. Этот инструмент я использую для определения потенциальной глубины коррекции и торговли по тренду. Применимо к этому графику меня интересует только уровень 50% или уровень ½ всего движения. И, конечно же 61,8 тоже, позже вернемся к нему.

Итак, совместим все написанное выше, и постараемся спрогнозировать поведение цены. Ну, а если не получится, значит я останусь без сделки и буду сидеть на заборе, наблюдая за развитием тренда.

Я ожидаю движения коррекцию движения цены в «желтую» зону с цифрой «3». Это зона спроса. Там же проходит еще одна наклонная линия тренда, выступающая линией поддержки для цены. И там же есть еще коррекционный уровень Фибоначчи 61,8%. При этом не забываем про уровень ½ и гэп на этом уровне. Возможно ниже цена не пойдет.

У нас остались без внимания только непонятные буквы «Rh» и «123». Кто в теме, тот сразу понял, что речь идет об одноименном паттерне 1−2-3 и крюках Росса (Rh). Я не буду рассказывать что это такое, а лишь напишу, что после образования крюка Росса, цена имеет особенность возвращается к точке «3» графического паттерна. А именно в этой точке у нас расположено что.

…Конечно, Вы мне можете сказать, что я из сотен бумаг российского фондового рынка, выбрал ту, где ситуация идеальна. На что я могу Вам возразить, что я выбрал именно ее только по одной простой причине: я понимаю ту ситуацию, которая в данный момент на ней сложилась. Естественно, я могу ошибаться или интерпретировать рыночные сигналы неверно, но тогда, как я написал выше, буду сидеть и наблюдать за дальнейшим ростом цены.

Я рассмотрел, пожалуй, самые основные и популярные стратегии торговли. И теперь еще раз зададим вопрос: какая из стратегий самая лучшая? С удовольствием почитаю Ваши варианты ответа в комментариях.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎